價差交易 spread trading

EntrepreneurOPs

某價差策略實作在週選07W1, 如附件
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3283&extra=

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EntrepreneurOPs

今天週選結算日開盤後透著奇怪, 台指期瞬間往下殺 & 買賣權契約都上漲, 有點去年0206的味道(雖然還差很大), 真不知價格穩定有在做嗎? 還是程式沒寫好? 很想問他們需不需要幫忙啊! 基於這種莫名的風險考量, 加上今天永豐eleader軟體下單也出問題不給力, 這個價差策略決定自己先行結算, 不參與後面幾個小時的市場了, 免得再有怪事會賠得莫名其妙, 違反我現有邏輯計算基礎的市場, 我必須要遠離來站高山觀虎鬥

這先行結算後的損益如附圖, 可知我這次明顯地幫營業員打工, 交易損益雖是正值, 但手續費用支出約55K, 以致最終賠了43K左右. 川習會後的大漲沒讓我前一天留倉的200口SC 10800受到重創大賠, 此策略應可承受中等程度的stress test
原PO: http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3772&extra=

                               
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charlestsao

Thanks for sharing

sec2100

thanks for sharing   +1

ShuHao

想請教您
像今天的狀況 10800C已經觸到價內
您可能會做甚麼樣的處理
因為這方面一直是我所不足的
(且我自己也有價差單S10900C B11000C以及S11000C B11100C)
我自己是8:45開盤就先平倉S10900C B11000C
而後大盤站上10890再平倉S11000C B11100C
自己認為今天操作可以補強的部分是沒有B10900C 當買方順勢交易以更快的彌補虧損
有機會的話 再請您分享
感謝您~

EntrepreneurOPs

ShuHao 發表於 2019-7-1 13:26
想請教您
像今天的狀況 10800C已經觸到價內
您可能會做甚麼樣的處理

http://individual-trader.blogspot.com/2014/01/op.html
http://individual-trader.blogspot.com/2013/09/blog-post_5556.html
http://individual-trader.blogspot.com/2019/03/blog-post_11.html
為文說過多次(隨便列舉如上): 方法很好(假設), 做不到 = 沒用 +100, 容易實踐的方法是很個人化的, 適用於我的不見得適用於您, 主因每個人條件不一樣(ex: 個性. 本金. 自身的優缺點...ect.) ! 不過既然我PO實單了, 而您竟然也問了, 部分揭露我的處理或許是有必要的, 免得我也說過 [虧損往往是擴大獲利的契機], 可能會被認為是嘴砲


我同時在跑的策略有多個, 純粹價外的也有只是佔比不高, PO出的這個傾向於去實踐下文 ---
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3005&extra=
因此這個策略不排斥價內, 不然我原PO便不會有SC 10500留倉! 川習會的今日(7/1)跳空開高, 自然使得我的SC 10800受傷, 要優先處理賠錢的部位, 但直接停損會失去賠錢部位的妙用, 因此主要的手法是用BC 10850去取代原有的BC 10900, 可由下方詳細時點(現貨開盤前)的交易明細可知, 至於後續(現貨開盤後)的其他調整, 基於 [容易實踐的方法是很個人化的], 應該沒有拿出來給大家看的意義

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ShuHao

EntrepreneurOPs 發表於 2019-7-1 14:59
http://individual-trader.blogspot.com/2014/01/op.html
http://individual-trader.blogspot.com/2013/09 ...

謝謝您的回覆
又開啟了我更多想法及處理方式
我們一定可以週週收錢的！！

比爾

"方法很好(假設), 做不到 = 沒用 "
周一的開高, 讓小弟操作有些慌亂, 照表操課真的知易行難, 還要努力訓練心性!

EntrepreneurOPs

比爾 發表於 2019-7-4 08:20
"方法很好(假設), 做不到 = 沒用 "
周一的開高, 讓小弟操作有些慌亂, 照表操課真的知易行難, 還要努力訓練 ...

看來您還是沒能明白我寫的!!! 不用費事去訓練什麼心性啦! 也鮮少人會成功的! 是照表操課那個 [表] 要符合自己的個性和情況條件啦! 以前我寫過 --- 有志交易者的第一件事 --- 先了解自己, 才能訂出可行且適合自己的 [表] (規則), 既然適合可行便是輕鬆做到, 哪裡需要訓練什麼心性? 訓練心性都是那些賺學費的老師在講的, 因為當你虧損時, 可以簡簡單單地推給你自己練心不夠, 沒能做到老師給你的規則(可能會賺錢但不適合你)
http://individual-trader.blogspot.com/2013/09/blog-post_763.html
容易實踐的規則是先認識自己後, 依照個人在操作上的優缺點特製化出來的, [順性] 才能輕鬆做到, 順性才能長久做到, 順性才能一直做到; 這都已經順性了還需要甚麼訓練心性? 需要訓練代表做起來很痛苦, 很痛苦的事情不管訓練再多, 您覺得會能長期做到? 所以規則不是用回測(從歷史資料裡找)得來的, 是要按照自身來量身訂做的; 是先有了規則才去跑回測看效果如何!!! 不要把先後次序搞混了! 如果曾經看過下文, 應該要懂的...
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3109&extra=

我向來很贊同隨機致富的陷阱作者塔雷伯(Taleb)所主張 --- 我們有缺點，而且不必費心想要改正我們的缺陷，只能繞過這些缺陷過日子. 努力設法擺脫人性，或許不可行；我們需要運用一些計謀，而不是依賴某種堂而皇之的道德勸說
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=2973&extra=

比爾

EntrepreneurOPs 發表於 2019-7-4 15:58
看來您還是沒能明白我寫的!!! 不用費事去訓練什麼心性啦! 也鮮少人會成功的! 是照表操課那個 [表] 要符合 ...

謝謝自營大的回覆及題點, 小弟要先第一步"認識自己", 另外會多閱讀您部落格網站上的文章, 感謝!