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dale123 · 發表於 2018-11-20 23:34:59

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本帖最後由 dale123 於 2018-11-20 23:39 編輯

最近在測試套利策略買進鴻海現貨放空台積電期貨比例2.4張:1口目前虧損與獲利為1:2

sec2100 · 發表於 2018-11-21 06:59:26

本帖最後由 sec2100 於 2018-11-21 07:34 編輯

relative trading 或 pair trading的金額應該要一樣，而且最好選關連很大的2家公司一多一空，賺絕對的alpha，避掉beta風險。

例如一家a銀行，另一家b銀行，或一家仁寶，一家廣達，或一家acer，一家asus，一個是中華電信，一個是台哥大。

是以，和鴻海關連性大的公司不是台積電，而是緯創這種純代工的公司。你不能只看2330和2317是市值最大的二家公司，就認為他們的關連性很大，事實上你在文中也自承，二家公司的走勢在過去明明就很不一樣。

EntrepreneurOPs · 發表於 2018-11-21 07:16:38

sec2100 發表於 2018-11-21 06:59
relative trading 或 pair trading的金額應該要一樣，而且最好選關連很大的2家公司一多一空，賺絕對的alpha ...

果然是證照很多人的正統思考讚
我也傾向做任何事最好有個方法論
沒辦法, 因為讀書看paper是我少數有點優勢的地方
但是, 各領域拔尖的天才, 很多做法都脫出正統思考的

dale123 · 發表於 2018-11-21 08:00:46

本帖最後由 dale123 於 2018-11-21 08:02 編輯

sec2100 發表於 2018-11-21 06:59
relative trading 或 pair trading的金額應該要一樣，而且最好選關連很大的2家公司一多一空，賺絕對的alpha ...

我算相關性只是為了應付盤整時的波動
所以我也請朋友幫我只算近兩年偏盤整的期間
再來為什麼做相關性不高的公司我朋友也問過我了
因為這單主觀交易成分重
我這套利單並非為了避掉所有風險而鎖
而是在主觀認定鴻海未來會走多台積電將走空而去執行的
以前在學校都是我朋友幫我課業
但是在操作上是我出點子比較多
如果錯了績效會反映給我知道
讓我在持有一陣子吧看看吧

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