20190513，今天VIX指數最高來到20.17

sec2100 · 發表於 2019-5-13 12:31:45

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美國諺語說:

sell in May，難道是對的嗎?

William · 發表於 2019-5-13 12:55:43

可是VIX ETF卻還下跌0.17元呢?

sec2100 · 發表於 2019-5-13 13:20:30

William 發表於 2019-5-13 12:55
可是VIX ETF卻還下跌0.17元呢?

那一檔etf，富邦美股VIX指數期貨基金?

William · 發表於 2019-5-13 20:16:52

本帖最後由 William 於 2019-5-13 20:19 編輯

00677U....

sec2100 · 發表於 2019-5-13 20:30:15

https://websys.fsit.com.tw/Fubon ... e.aspx?stock=00677U

這一檔投資的是VIX指數期貨，會有很明顯的contango問題，官網的警語都說了，算是有揭露!

標普道瓊斯指數公司編製一系列波動率期貨指數，其中的差異性主要在於指數成分中，持有期貨合約存續期間的不同。持有愈遠月份的期貨契約，指數報酬受正價差現象影響的幅度較小，但日變動幅度卻也將因此與VIX指數存在較大的差異。本基金之標的指數為「S&P 500 VIX Short-term Futures Index Excess Return」(標普500波動率短期期貨超額回報指數)，指數名稱為指數提供者提供並授權本基金使用，其指數成分為近月、次近月之VIX期貨。VIX期貨在歷史資料中的大部分期間存在正價差現象(Contango Effect)，故以VIX期貨為成分的波動率期貨指數因此存在兩特徵，並影響報酬表現：

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