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這個策略如何?

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樓主
發表於 2018-12-19 14:20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 monkeyman 於 2018-12-19 14:45 編輯

我使用歷來指數結算差資料共313筆資料
發現漲跌超過200點以上的約20%
所以若以策略如下
每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方
形成賣權多頭與買權空頭
扣除手續費
期望值約每周約10點
一年可達500點獲利
成本200點

這有何盲點


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沙發
發表於 2018-12-19 14:47:37 | 只看該作者
本帖最後由 chinan 於 2018-12-19 19:13 編輯



這個策略有沒統計實際單週的盈虧累計呢?

6到8月含息待配的200多點逆價差,會不會影響?
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板凳
發表於 2018-12-19 15:04:58 | 只看該作者
本帖最後由 ant1964 於 2018-12-20 19:24 編輯

以這個星期來看, put可收15點(43,28), call可收22點(30,8)
37/63的獲利風險比-----可行
再加一些順勢的價外裸賣或價平價差單---會更好
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地板
發表於 2018-12-19 16:05:20 | 只看該作者
本帖最後由 JonesHon 於 2018-12-19 16:10 編輯

每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方

需要克服『確實做到
1、每週三 13:30 之後下單,之後就不能再動作,等結算
2、結算前,不能提早停利出場
3、結算前,不能提早停損出場
4、結算前,不能再有任何加減碼的動作
5、不能 loss 掉任何一週,而且要持續一年

我能想到的盲點,大致上中間過程都是人性的問題
但使用電腦程式自動交易,可以克服
只要『 網路暢通、電腦含下單軟體不要故障、判斷開倉日非在週三的開倉日,一樣可以13:30之後下單』

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5#
發表於 2018-12-19 17:00:37 | 只看該作者
稍微實作一下大概就知道有那些問題了
履約價選擇看似在價外200,但實際上是這樣嗎@@?
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6#
發表於 2018-12-19 18:08:16 | 只看該作者
沒有盲點,美圖一張。
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7#
發表於 2018-12-19 18:09:28 | 只看該作者
ant1964 發表於 2018-12-19 15:04
以這個星期來看, put可收15點(43,28), call可收22點(30,8)
37/63的獲利風險比-----可行
在加一些順勢的價外 ...

謝謝您的開釋。
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8#
發表於 2018-12-19 19:24:37 | 只看該作者
本帖最後由 THOMASLIN 於 2018-12-19 19:26 編輯

在 2017 年  這樣的 買權 200/300  價差  不計手續費  只能賺 2 點  
這樣的 賣權 200/300   不計手續費  只能賺 4 點  
如果計入手續費   4點
那就是  賺 2點 賠 100點 的策略
被倒穿一次  要賺好幾十周 才回的來
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9#
發表於 2018-12-19 21:46:49 | 只看該作者
隱波高的年代比較可行吧!隱波低的年代就不適合了!!
37/63的報酬風險比加計成本應該變成35/65,若穿價的話就是34/66了!!
總之約略是賺一賠二就是了!!
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10#
發表於 2018-12-19 21:51:19 | 只看該作者
THOMASLIN 發表於 2018-12-19 19:24
在 2017 年  這樣的 買權 200/300  價差  不計手續費  只能賺 2 點  
這樣的 賣權 200/300   不計手續費   ...

黑阿! 價差交易組合關鍵在於手續費還有內外盤價差成本
為了確保成交 內盤價賣出 外盤價賣出 價差成本一點 
買賣權兩邊都作 價差成本兩點 
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