c+p最小值/履約價的觀察紀錄

sec2100 · 發表於 2022-8-14 20:15:56

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本帖最後由 sec2100 於 2022-8-14 20:22 編輯

八月四日周四夜盤，14750的Call=146，14750的Call=147，

146+147/14750=1.9864%

sec2100 · 發表於 2022-8-14 20:20:00

八月十二日周五盤後(期交所記在八月十五日盤後)，67+72=15400=0.902%

sec2100 · 發表於 2023-1-15 07:38:49

本帖最後由 sec2100 於 2023-1-15 07:42 編輯

2023年一月十四日(周六夜收)之一月三十日(周二)到期月選的價平Call加Put權利金總和為157+134=289(14900)，交易日剩三天(含最後一天)，但不交易時有八天美股是有交易的。吾人倘用15000來測量現在的價平水位(因為我的牆壁上只有15000的表格)，有十日交易的價平Call加Put權利金總和應為396(假設隱含波動率為20)，但目前只有289，顯然市場將台股不交易日那八天的風險打折了(例如八個交易日打折變成三個交易日)，這樣看起來一月三十的到期的月選被大家交易成便宜了，難道美科技股財報的公佈對波動率一點都沒有幫助嗎? 讓八天的美股變成三天的美股?

sec2100 · 發表於 2023-1-12 08:50:03

20230112(四)開盤，一月選(1/30結算)價平Call加Put權利金總和為390(14800及14850)，還有五個交易日結算(1/12、1/13、1/16、1/17、1/30)，這個報價不算低，想必是中間的年節效應及其他事件。

sec2100 · 發表於 2022-12-29 07:32:14

12/29(四)盤前，價平Call加Put權利金總和在260(14000)(0500)，周選，下周三結算，周一不交易。

sec2100 · 發表於 2022-12-21 08:19:15

20221221(凌晨500)，星期三同一天4小時半後到期的價平Call加Put權利金總和為53+34.5=87.5 (14200)

sec2100 · 發表於 2022-12-13 23:09:19

20221213(晚上2308)，下星期三1221到期的價平Call加Put權利金總和為197+183=380 (14700)

sec2100 · 發表於 2022-11-21 07:08:59

夜盤結束，可以視為一天走了三分之二。假設周五價格為200，周一為170，則周五夜收可以視為價格移到了180 200- (200-170)*2/3

sec2100 · 發表於 2022-11-7 06:45:49

本帖最後由 sec2100 於 2022-11-7 06:47 編輯

20221105/星期六/0500收，11w2價平Call加Put權利金總和為72+84=156(13200)，11月9日結算。

sec2100 · 發表於 2022-10-15 23:15:22

本帖最後由 sec2100 於 2022-10-15 23:17 編輯

20221015/星期六/0500收 10月選價平附近 117+136=253 (12900)，10月19日 to expire 報酬率=1.96%，隱含波動率約27

sec2100 · 發表於 2022-10-12 22:53:25

本帖最後由 sec2100 於 2022-10-12 23:04 編輯

20221012/星期三/晚1052 10月選價平附近 192+209=401 (13050)，10月19日 to expire，報酬率=3.07%，價平Put隱含波動率達33%

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