期交所五月推出選擇權價格穩定措施

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EntrepreneurOPs 發表於 2019-1-16 11:29
選擇權和波動率的相關性大於方向性, 自此以後, 最好把買賣選擇權只看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以 ...

謝謝自營家分享，非常實用的觀念。

EntrepreneurOPs

選擇權和波動率的相關性大於方向性, 自此以後, 最好把買賣選擇權只看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以方向性來論斷OP價格是否合理的糾結 (我沒說這糾結是錯的, 只是為了更好地前進)

看來以後大跌大漲時, 只能賣那些因為波動率變大才變貴的買權或賣權, 不要賣太近(怕被突然反噬)也不要賣太遠(怕需要賣過分多口), 因此所收的合理權利金平均都會落在四. 五十點吧? 我想!

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為避免0206期貨大屠殺事件重演，近百名投資客遭一鍵平倉，期交所董事長許虞哲表示，今年5月將推動臺指選擇權動態價格穩定措施上線，研議進一步擴及國外指數期貨，保障投資人的權益。

期交所昨日舉行年終媒體餐敘，去年期交所交易量首度突破3億口，日均量為124萬7302口，分別較106年成長15.95%及15.48%，創歷史新高。許虞哲說，「以往第一次1億口是隔9年，第二次1億口是8年，這次波動度越大導致政府動作越大的話，事實上，對我們期貨也是有幫助的」。力拼4年內破4億口。

期交所表示，去年攀新高，主要因兩方面，第一、夜盤交易熱度持續升高，去年夜盤日均量較106年強勁成長115.89%；第二、期貨類商品交易量大幅成長43.77%，其中小型臺指期貨、臺股期貨及股票期貨（含ETF期貨）三項主力商品交易量均創下歷年新高。

不僅有信心衝高交易量，許虞哲更表示今年要力拼三大面向重點業務。商品面，期交所將研議推出新臺幣計價美國那斯達克100股價指數(Nasdaq-100)期貨，以增進市場新動能。

制度面，預計5月推動臺指選擇權動態價格穩定措施上線，並研議進一步擴及國外指數期貨。資訊面，證券市場將於2020年3月實施逐筆交易、行情揭示採用逐筆揭示，考量證券及期貨兩市場資訊是否對稱一致，並提升行情資訊透明度。