波動率如何影響Delta

sec2100 · 發表於 2020-8-4 13:05:25

馬上註冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕鬆玩轉社區。

您需要登錄才可以下載或查看，沒有帳號？立即註冊

x

本帖最後由 sec2100 於 2020-8-4 13:10 編輯

愈價內的Put，Delta負的愈多，但是，相同情況下，波動率變高，反而使Delta也變的不安定，導致Delta不會那麼絕對。

例如，一檔個股，現貨價為75，履約價為80，波動率設為20，則其Delta為-0.844，如下表。

登錄/註冊後可看大圖

		自動登錄	找回密碼
密碼			立即註冊