我幫老婆的交易帳戶,作了一次資產管理的壓力測試

王文忠

最近國際旅遊展8/25-28在世貿一館舉辦

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老婆想報名參團,問我她的交易帳戶,部位安不安全，

她拿出期貨商寄來的帳單,要求我幫她審視一下,

我告訴她,關於選擇權賣方交易,應注意的基本認知,

當指數靠近妳的履約價,指數是妳的天敵,

當指數遠離妳的履約價,指數是妳的摯友,

關於指數未來何去何從,我不預設立場,

我將指數的漲跌,以〝料敵從嚴” 的態度去假設,

幫她的交易帳戶,作了一次資產管理的壓力測試,

檢視她的帳單,權益總值257092,

扣減她的原始入金成本200000,

257092-200000=57092

57092 / 50 =1141.84點(指數1點50元)

200000是她的保本權益總值

我打開電腦,鼠標指向她庫存部位的損益圖上,

假設指數未來會再上漲1141點,

我將鼠標移至上漲1141點的地方,

此點顯示指數的位置在11060點,

上漲1141點是保本損益平衡點,可以忍受的結算指數價是11060,

所以9/20結算日之前,11060點是保本20萬的損益平衡點,

假設指數未來會再下跌1141點,

我將鼠標移至下跌1141點的地方,

此點顯示指數的位置在9580點,

下跌1141點是保本損益平衡點,可以忍受的結算指數價9580,

所以9/20結算日之前,9580點即是保本20萬的損益平衡點,

換言之,結算前,如在9580-11060區間,都是安全,本金無損的。

我跟她說,報名參團沒關係,我會幫妳多留意,祝旅途愉快!

sec2100

讚，文忠，感謝分享。

xiaotang50885

資金配置和風險控管都建立了自己的系統！佩服！謝謝文忠的分享！