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標題: 20170810破曉前4:17分的12月波動率偏斜度 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-8-10 04:21
標題: 20170810破曉前4:17分的12月波動率偏斜度
隱含波動率(7600-10400)接近9%，法人對12月的風險需求增加。
不過這數字是盤後的數字，小弟我太早起來了。
很高興，盤後還沒睡，我可以陪著它。

作者: sec2100 時間: 2017-8-10 10:11
20170810盤中，12月的76P隱含波動率為19.91，價平左右的10400的Put為11.42
VT=8.49

(VT=volatility tilt指數)

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