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標題: 20170803台灣期指交易事件的自我啟發 [打印本頁]

作者: William 時間: 2017-8-4 15:54
標題: 20170803台灣期指交易事件的自我啟發

這次只是比較誇張而已。以往就已經發生，蓄意啟動程式交易的行為。這點出幾點：

第一：我們法人的程式交易與風險管理機制薄弱，例如：此次浮上檯面的統一期貨，停損點判斷只有一項，就是跌多少後就執行程式，沒有其他的判斷點。

第二：我們的資本市場屬於淺盤型，尤其內外資交易成本不同調，更加深台灣資本市場的淺盤。所以，外資要觸發程式交易（多空）的成本低廉。

第三：溶斷機制也是破壞市場交易的制度，不相信市場會自我調整。並且，有心人士也可以刻意觸發溶斷機制。

總之，我們台灣的資本市場人員還不習慣美國資本市場的交易機制，值得我們這輩從事資本市場人員的自我警惕。

以上。

作者: William 時間: 2017-8-4 16:23
例如：8月2日台灣加權指數收在10519.27點，倘若8月3日跌停10%，則需要下跌1051.92點，倘若大數據分析，台股單日下跌1000點的次數多少，8月2日收盤後至8月3日開盤前的國際政經情勢分析，就可以避免停損單的執行。因此，AI的成功還是在人腦。

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