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標題: 我今天到了12:05分才敢看淨值 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-21 12:10
標題: 我今天到了12:05分才敢看淨值
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 06:17 編輯

其他時間都在調整部位，非常辛苦。

想到一個古老笑話:

中國那二個朝代最難做期權?

答案在下方:

唐
宋

因為唐宋八(巴)大家

作者: jck21621 時間: 2017-6-21 12:22
哈哈哈笑死我

作者: 嘉子王 時間: 2017-6-21 13:16
哈哈，這好笑

今天真的搞死人
幸好今天最後買了BC10350 成本1點買了多一倍的部位放著

要不SC 10300 被軋暴了

作者: 2800 時間: 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方賣方價差時間價差蝴蝶兀鷹
比例價差逆比例價差當沖

做了快10年今年四月投降了

因爲盤勢「千變萬化」，

很難找到規率

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-6-21 17:10

2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方賣方價差時間價差蝴蝶兀鷹

恭喜您證道了
我全職操作期權的時間和您差不多
還在執迷不悟中... ㄎㄎ

作者: chinan 時間: 2017-6-21 22:08

2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方賣方價差時間價差蝴蝶兀鷹

也許盤勢是這六種下法輪著用就對了!

作者: 2800 時間: 2017-6-22 01:14

EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-21 17:10
恭喜您證道了
我全職操作期權的時間和您差不多
還在執迷不悟中... ㄎㄎ

我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

不管賣方,買方,價差,當沖,

但是實際操作完全不是那回事,

賣方=可以讓你10次賺9次,但虧的那次把賺的9次都拿走,有時還倒賠

買方=可以讓你10次虧9次,但賺的還不夠賠那9次

空頭價差=就是會讓你賣腳賠

多頭價差=就是會讓你買腳賠

比例價差=就是會讓你賣腳賠多過於買腳賺

逆比例價差=就是剛好讓你賣腳賠

跨買=還真的會停在整數,1點也不給你

跨賣=還真的會穿價

買近賣遠=等結算後開始噴

賣近買遠=先狂噴時間價值,停損後開始不動

最有機會的還是純賣方,不管如何,他虧的最慢,勝率最高

但是"時間價值"如果還是越來越少,

賣方是有點辛苦的

作者: sec2100 時間: 2017-6-22 06:31
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 06:35 編輯

2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

2800，您什麼策略都試過，天堂地獄走過一遭，不要投降，前方的路很長。
不同時期有不同的策略，往回看，異常清楚。但看未來，混沌不明。
選擇權這個工具，如果善用它，可以為您賺錢，如果誤用它，將苦難連連。
我蠻後悔自己在沒有全面認識它之前，胡亂操作了十幾年。

但我現在比較了解了選擇權，也了解了自己的能耐。

2800，誠如您說的，選擇權的主要策略加起來有20種左右，如果再搭配不同到期日，以及期貨，變化多端，我常使用的策略如下:

買Call(我出道的前一年的主要策略)
買Put(這不用說，我的主業是賣Put，買Put是基本防守)
賣Call(我看不慣台股，就想賣Call)，賣Call如果口數大，風險是無窮無盡
賣Put(主業，活著的意義)，但也是賣方最致命的玩具
鐵禿鷹，常用，特別是結算前一、二天，或是很遠的到期日，如12月
diagonal spread，偶爾會用。通常是我賣遠月的Put時，買近月履約價較近的Put保護之
賣Put，下跌，使用期貨避險。這個方法在空頭市場，非常好用，但也充滿損益的不確定
買權空頭價差交易
賣權多頭價差交易
買權多頭價差交易
賣權空頭價差交易
raiospread，少用
backspread，常用
calendar spread我比較少用，幾乎沒用過
GUTS，價內雙賣，這種策略其實是不得己

以上這些策略的調整，才是選擇權交易員我覺得最有趣的地方。但交易紀律還是最重要的，100%的投入也很重要，這一行沒有白吃的午餐，中午更不能隨便讓人請客，除非像我昨天那樣不得己(哀)。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-6-22 07:04

sec2100 發表於 2017-6-22 06:31
2800，您什麼策略都試過，天堂地獄走過一遭，不要投降，前方的路很長。
不同時期有不同的策略，往回看，異 ...

方法很多, 適性而已
Guy Cohen的那本The Bible of Options Strategies裡面羅列的
用小錢去實測, 10年全職操作下來, 我應該都算試過了
能持續給我獲利的, 可能就侷限在主要3種吧?
而且是自己綜合幾種方法出來適合自己的
書上不會這樣寫, 主要配合著自己寫的軟體才好用
因此操作長期能賺錢 --- 一連串了解自己 & 發現自己的過程後之結果

作者: sec2100 時間: 2017-6-22 07:19

EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-22 07:04
方法很多, 適性而已
Guy Cohen的那本The Bible of Options Strategies裡面羅列的
用小錢去實測, 10年全職 ...

自營家的這席話如暮鼓晨鐘，娓娓到來，喚醒世人對選擇權的迷網，言辭間充滿智慧和力量，值得一再品味，吟誦再三。

作者: eddy 時間: 2017-6-22 09:35
期貨或是現貨可以運用量化交易的方法去進行歷史資料的回測，

相同的選擇權的交易策略也可以運用量化的方法去驗證過往的績效，

只是我很少聽到有人運用這樣的邏輯去進行數據量化的分析！

作者: sec2100 時間: 2017-6-22 09:51
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 09:57 編輯

eddy 發表於 2017-6-22 09:35
期貨或是現貨可以運用量化交易的方法去進行歷史資料的回測，

相同的選擇權的交易策略也可以運用量化的方法 ...

感謝eddy大提示。我個人覺得選擇權賣方的回測參考就好，能做當然最好，不能回測也無妨。在未來，找到自己的優點，適性，並且避掉危險，判斷好正確的多空，資金管理，紀律，全心全意，並且在下單過程中更為精進(不要錯單，買方不要計較點數，佈局的方法)，才是能因應春夏秋冬的適者生存法則。就像一個物種，你去回測牠生存的條件，你會發現什麼環境下最適合牠，但是，這個物種能不能生存，還要看未來的大環境會不會改變。回測當然可以證明那一個策略可用，那一個策略沒有正的期望值，那很好，但是，就期權操作的角度而言，充分的觀察，完整的學習，我覺得是最好的策略

再者，eddy，真正的回測是要回測到至少分鐘的tick(在遠月，甚至於要做到秒的tick)，並且套入券商的風險指標等系統，才能了解在極端一分鐘是不會被斷頭，這樣的回測，才是完整的回測。同時，價差保護不代表一定不會被斷頭，因為在券商系統裡，買方和賣方是分別計算的。

作者: tarcy2801 時間: 2017-6-22 21:18

sec2100 發表於 2017-6-22 07:19
自營家的這席話如暮鼓晨鐘，娓娓到來，喚醒世人對選擇權的迷網，言辭間充滿智慧和力量，值得一再品味，吟 ...

真的要了解自己，明明是投資人的個性硬要把自己當交易員是很難存活的!

作者: tricat59801 時間: 2017-6-22 22:29
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:30 編輯

2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

.........................................................

作者: tricat59801 時間: 2017-6-22 22:29
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:46 編輯

2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

.......................

作者: 2800 時間: 2017-6-28 13:20

tricat59801 發表於 2017-6-22 22:29
2800 你能寫出這些經驗,
難道沒有發現你自己的問題所在嗎?
你再仔細想想

不是我的問題,是大盤的問題,

問題就是他是"千變萬化"

昨天大漲,今天大跌,誰知道?

作者: sec2100 時間: 2017-6-28 15:29

tricat59801 發表於 2017-6-22 22:29
2800 你能寫出這些經驗,
難道沒有發現你自己的問題所在嗎?
你再仔細想想

三隻貓59801，可否開釋一下，何謂「自己的問題所在」?以及如何解決該問題?

作者: tricat59801 時間: 2017-6-28 23:25
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:30 編輯

2800 發表於 2017-6-28 13:20
不是我的問題,是大盤的問題,

問題就是他是"千變萬化"

..............................................................

作者: tricat59801 時間: 2017-6-28 23:27
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:30 編輯

sec2100 發表於 2017-6-28 15:29
三隻貓59801，可否開釋一下，何謂「自己的問題所在」?以及如何解決該問題? ...

..................................................

作者: sec2100 時間: 2017-6-28 23:57

tricat59801 發表於 2017-6-28 23:27
是3腳貓啦...
班門弄斧一下

tricat，如果你屬狗，打折100元，其他生肖則無折扣，哈哈。

作者: tricat59801 時間: 2017-6-29 00:03
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:31 編輯

sec2100 發表於 2017-6-28 23:57
tricat，如果你屬狗，打折100元，其他生肖則無折扣，哈哈。

....................................................

作者: sec2100 時間: 2017-6-29 00:09

tricat59801 發表於 2017-6-29 00:03
幫主, 可惜我不是59年次的...
想給我優惠
我卻拿不到....

哈哈，tricat，我看您的會員名稱後面有59801，以為你和我一樣，是59年次的。

作者: tricat59801 時間: 2017-6-29 00:16
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:31 編輯

sec2100 發表於 2017-6-29 00:09
哈哈，tricat，我看您的會員名稱後面有59801，以為你和我一樣，是59年次的。 ...

............................

作者: sec2100 時間: 2017-6-29 07:10

tricat59801 發表於 2017-6-29 00:16
原來幫主這麼年輕...

年近半百了，不過，我的戰力永遠年輕，哈哈。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-6-29 08:52

tricat59801 發表於 2017-6-28 23:25
你的問題就是你每個都想賺
結果都賺不到

三貓59801, 您把關鍵都講出來了, 程式交易的老輸會生氣的
劉大真的很厲害, 可以把人家的領悟 & 實話都托出來

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-6-29 08:54

sec2100 發表於 2017-6-28 23:57
tricat，如果你屬狗，打折100元，其他生肖則無折扣，哈哈。

劉大, 我和您份數同年(狗), 應有特別折扣吧? ㄎㄎ

作者: sec2100 時間: 2017-6-29 09:45

EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-29 08:54
劉大, 我和您份數同年(狗), 應有特別折扣吧? ㄎㄎ

自營家，太棒了。到了秋天，有空我們去擎天崗，一起去賞牛好了。車放在冷水坑，一路散步過去。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-8-9 00:35

sec2100 發表於 2017-6-22 06:31
2800，您什麼策略都試過，天堂地獄走過一遭，不要投降，前方的路很長。
不同時期有不同的策略，往回看，異 ...

劉大帥：請問您為什麼喜歡常用back spread ? 而少用ratio spread？

作者: sec2100 時間: 2017-8-9 04:44

xiaotang50885 發表於 2017-8-9 00:35
劉大帥：請問您為什麼喜歡常用back spread ? 而少用ratio spread？

對，我比較少用比例式價差(ratiospread)。但我的部位中也看到一些賣遠期買近期的部位，誠然，現在我有12月的92及94p分別為20口及16口，我也會買一點點(各3口)的9月及10月的10000p來保護，所以這也是有比例式價差的精神，只是又加了calendar spread的元素。

ratiospread比較適合volatility tilt很明顯的時機用。缺點: negative convexity (huge gamma risk when bad things happen)
backspread比較適合在volatility tilt很小的時候用缺點: 常常白花錢

作者: xiaotang50885 時間: 2017-8-9 09:58

sec2100 發表於 2017-8-9 04:44
對，我比較少用比例式價差(ratiospread)。但我的部位中也看到一些賣遠期買近期的部位，誠然，現在我有12月 ...

對呀！我也模擬過backspread，常常會歸零。其實這個策略就是一個成本比較低的買方而已，具有買方勝率低的特性以及獲利無限大的想像空間。

而ratiospread 就是比普通垂直價差獲利範圍更寬一點的賣方策略，方向性不像垂直價差那樣明顯，但是同樣具有裸賣風險無限的特點，但是勝率比買方高。

而ratiospread 的買賣方口數比例更是多種多樣，坊間有1：2，1：3，甚至1：10都有，五花八門！各自有不同的特性！還懇請劉大帥指點這些不同比例策略的差別！

劉大帥又加入了時間價差策略在裡面，更複雜了。不是吾等可以理解和駕馭的東西。真是望塵莫及！您還不肯收我這個學生！

作者: Jamestop 時間: 2017-9-22 23:39
世間因果循環，有輸有贏。這才是正道！！

作者: sec2100 時間: 2017-9-23 08:33

2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方賣方價差時間價差蝴蝶兀鷹

2800，您最近又進場了嗎?

作者: benjamin 時間: 2017-9-23 13:28
裸賣十年,也虧十年,看了peter & 二段100號文章後, 上個月開始作價差. 零和遊戲肯分享真是佛心

作者: sec2100 時間: 2017-9-23 13:45

benjamin 發表於 2017-9-23 13:28
裸賣十年,也虧十年,看了peter & 二段100號文章後, 上個月開始作價差. 零和遊戲肯分享真是佛心 ...

ben，祝您早日修成正果，未來十年，把過去十年虧的，要一些回來。

作者: benjamin 時間: 2017-9-23 20:01
謝謝應該沒問題

作者: sec2100 時間: 2017-9-23 21:05

benjamin 發表於 2017-9-23 20:01
謝謝應該沒問題

共勉之，你過去十年輸的應該沒有我多，哈哈。我過去等於是在選擇權這大牢被關了十年。現在假釋出獄，所以很珍惜在外頭的日子。被關出來的人找不到工作，只能再回到賭場，哈哈。

作者: 2800 時間: 2017-9-27 22:23

sec2100 發表於 2017-9-23 08:33
2800，您最近又進場了嗎?

Sec,

我已經沒做選擇權半年了,

現在轉做股票了,

股票真的震幅有夠小,

跟選擇權的槓桿真的不能比阿.

作者: sec2100 時間: 2017-9-27 22:29

2800 發表於 2017-9-27 22:23
Sec,

我已經沒做選擇權半年了,

2800，請問您這半年做股票有什麼心得嗎?

作者: 2800 時間: 2017-9-27 22:39

sec2100 發表於 2017-9-27 22:29
2800，請問您這半年做股票有什麼心得嗎?

你把買股票當價平買方,

但是都沒有時間價值,

更沒有履約期限,

這就是我最大的心得了!

作者: sec2100 時間: 2017-9-27 22:50

2800 發表於 2017-9-27 22:39
你把買股票當價平買方,

但是都沒有時間價值,

謝謝分享。我倒是準備想放空一些股票。

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