Optionshare 選擇幫
標題:
TSM在加權指數的權重
[打印本頁]
作者:
sec2100
時間:
2024-3-24 21:26
標題:
TSM在加權指數的權重
https://stock.capital.com.tw/z/zm/zmd/zmdb.djhtm
作者:
sec2100
時間:
2024-3-24 22:21
本帖最後由 sec2100 於 2024-3-24 22:28 編輯
做多一張TSM,可以放空多少0.5的Call?
台積電(下稱TSM,指的是在台灣交易的正股)的大盤權重為0.3185,beta值為1.63(詳見上方的連結), 所以,假設TSM的權重不變,並假設未來TSM和大盤的beta值也不變,則TSM漲1%,大盤只會漲0.1954 (計算式為0.3185*1/1.63),0.1954的倒數為5.117,也是五個TSM的漲跌才會等於一個大盤的漲幅。是則,若我們做多TSM,做空台指選的Call,可以賣幾口台指期呢? 能做空多少價平的Call,能做空多少價外Delta為0.5的Call?
TSM在三月二十二日收在785元,所以1000股一張的價值為785000元,假設台指期在20000,每一口的價值為4000000(20000*200),將4000000/785000=5.0955,和上開的5.117很接近,所以我們做多一張TSM的時候可以做空大約一口指數在2萬點的大台。我們知道台指期的乘數是台指選的4倍,所以台指選的Delta是1,則大台是4,我們又知道價平的Call的Delta約為0.5。
從而,
我們可以放空8口價平的Call
,Delta為-4。如果是Delta為0.25的Call,則可以放空16口,Delta也是-4。
作者:
sec2100
時間:
2024-4-12 12:29
收到,感謝版主。
作者:
sec2100
時間:
2024-4-20 17:39
置前
作者:
sec2100
時間:
2024-4-22 19:38
TSM、鴻海、廣達、元大金、長榮
作者:
sec2100
時間:
2024-6-12 13:25
22091*0.332=7334點
作者:
sec2100
時間:
2024-6-12 13:26
本帖最後由 sec2100 於 2024-6-12 13:28 編輯
7334/912=8.04點
作者:
sec2100
時間:
2024-10-23 11:48
https://stock.capital.com.tw/z/zm/zmd/zmdb.djhtm
作者:
sec2100
時間:
2024-10-26 20:15
37.21% 2024年10月25日之類的。
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://mail.optionshare.tw/)
Powered by Discuz! X3.2