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標題: dlin周選操作邏輯(訪問稿) [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2020-11-25 16:38
標題: dlin周選操作邏輯(訪問稿)
本帖最後由 sec2100 於 2020-11-25 20:43 編輯

今天有幸即興訪問了dlin，一位交易五年左右的選擇權賣方交易員。我和他工作的地方不遠，他也常常在我操作失敗的時候來看我，是一枚暖男無誤。認識他，和他聊，聽他無私的分享，你會覺得賣方的溫暖，就像11月下旬無私地探進來辦公室的暖陽。

周三到周五是獲利來源，周三會開始建倉，早上下午晚上都有可能。周三到五最多建50口的Put，不會超過。

周三上午會不利於你時，就不會在周三建新倉。

200萬原則上最多會下70-80口，Put加Call，Put會有200點左右的價差，Call 口裸單，加起來有到30口，單一序列不會超過10口。不集中在單一履約價的原因是可以在心理面分層來處理風險。但不排除一起處理掉不同履約價的Call (如果大盤真的很強勢的話)。

Call不一定何時建，比較不會周三就建，因為沒有價差，所以不會那麼早建。

Put比較遠，又有價差，所以敢先建。

看外資期貨未平倉籌碼，純參考

今天(2020/11/25)反而例外，先賣Call，而價差，做 20口，是價差單，三分之一的價差單。

假設周三、四、五有賺錢，周一周二周三未明顯往下的話，原先建倉的會保留到最後，是因為當初只收7點，如果早點結的話就喪失了3點左右的利益。

會有堆疊口數的現像，甚至於可能在周二時有70-80口，前已述及。
周三不會再12點以後賭結算了，除非有東西被卡住，要夾攻。

周二會建新的Put，會建，但是少少的，3-5口，Call也是3-5口。

口數最多的時候是周二下午會最多，而且原先有賺的不會平掉。

周三不一定不會建新倉，就算建也是3-5口。

一周周期不太會停利出場，但停損，三倍停損法。比較不會考慮轉倉的問題。

停損重要。周四或周五大跌不停損，撐著。如7點變20點，不會停損，但是會開始賣Call，點位大概是起跌點再加一點cushion。

Put的多差等到周五或周一決定是否停損。

今年四月開始做多差(今年四月開始價差交易)，Put的部分一開始沒架那麼滿，一開始只保護一半，何時補齊? 不穩的時候才會補齊，穩的話也會在上漲的時候補齊 (買到較便宜的保險，有時候甚至做到100點的保護，更好更便宜)

何謂周三不賭結算? 不會在周二或周三建太近的倉 (前已敘及)。

最大獲利時間還是周三，因為之前的單都未停利。

夜盤會建倉或調整嗎? 會告訴自己儘量不要動。

半夜會看到一點的盤，四、五點不會再起來，因為比較晚睡。

一開始不買足保險是因為這麼遠了，一來被穿的機率不大，發生機率低。所以一開始賣Call時先裸一半。

(問)大盤10000，你會先賣在那裡? 先選9500的Put來賣，然候買一半的9300的Put。此時先不賣Call。

何時開始賣Call? 漲? 跌?

如果一直漲會選擇周一或周二賣Call。如果盤是跌立刻就會賣Call。往下跌會代表未來往上的機率變小。

周四、五如果往上漲，則不會那麼快的賣Call。反之，如果周四、五盤勢向下，則會比較積極賣Call (跌了就不用再等了)

在上漲過程中，停損了Call之後，改賣Put，不會馬上考慮 roll up，因為怕勢頭還是強勢(這點倒是和耐米小劉的思考不同)。

未來會有增資的打算嗎? 不知道吔。

報酬率重要嗎? 200萬的報酬規劃是什麼? 一年70萬就很好，但目前尚未做到。(加油，有一年你一定可以做到)
如何調整? 一買一賣之間，賣的委賣價無麼掛? 會堅持一個價格，如果看到滑價則會讓分。

盤中會一直看權益總值和下單保證金有多少嗎? 不會，但會看各別部位的損益情況。

作者: sec2100 時間: 2020-11-25 20:30
上面的文字未經整理，其實我和dlin這場即興的QA也是非常即興，我也有問過經過dlin同意我才放上來，dlin常常到我辦公室，一起討論賣方交易，他可以說是和我最能聊的戰友之一，從他的身上，我能感知到一位賣方交易員的熱血、所作所為，以及思考的樣貌。

作者: 林聖發 時間: 2020-11-25 23:09
為什麼一定要做賣方咧

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