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標題: 波動率如何影響Delta [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2020-8-4 13:05
標題: 波動率如何影響Delta
本帖最後由 sec2100 於 2020-8-4 13:10 編輯

愈價內的Put，Delta負的愈多，但是，相同情況下，波動率變高，反而使Delta也變的不安定，導致Delta不會那麼絕對。

例如，一檔個股，現貨價為75，履約價為80，波動率設為20，則其Delta為-0.844，如下表。
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但是，設波動率為30，那麼猜一下，Delta會是多少? 是負的更多，愈是負的更少? 答案顯示在下表，此時波動率為30，Put的價格高了，但Delta反而較低。

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