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標題: broken wing butterfly 斷翼蝴蝶 [打印本頁]

作者: Jim 時間: 2017-5-6 18:43
標題: broken wing butterfly 斷翼蝴蝶
本帖最後由 Jim 於 2017-5-6 19:56 編輯

獻醜，也來記錄我的策略操作歷程

策略 : broken wing butterfly 斷翼蝴蝶，目標月獲利在 1 ~ 2 %.
* 以賣方1口 5仟計，150 口賣方，月目標 7500~15000。

2017/5/5
計劃 : M07 BP88 x 75, SP90 x 150, BP91 x 75
現況：M07 BP88 x 10, SP90 x 150, BP91 x 75 ( BP88 因為想省點保險費，稍一遲疑就追不下手)
目前損益：-10625 ( 難看，一出手就快反向達標!!
如果甘願付滿BP88的保險，則只會損失 875.....)
本策略庫存

參考資料
BWB ( Broken wing butterfly )

作者: sec2100 時間: 2017-5-6 19:09
暫時沒有太大的風險。後續的調整很重要。如果未來大盤上漲，多買一些88p，大概就大功告成一半了。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-7 09:59
請問如何調整呢?

作者: sec2100 時間: 2017-5-7 10:19

xiaotang50885 發表於 2017-5-7 09:59
請問如何調整呢?

漲的時候加買88p，已如前述。因為jim本來就是要買88p的，如果能在好的價格進場，不是更好嗎?

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-7 12:36
如果純粹是當保險用，也許可以考慮買週選的PUT ，權利金1元--2元的，買上50口，就當旅遊平安險。

作者: eddy 時間: 2017-5-7 17:08
下次建倉的時候可以試著使用組合單的方式來佈單，

之後如果要調整時再拆解開來即可，

這樣比較不會因為價格的變化，而導致避險不足的風險！

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-7 22:07
組合單很難成交到好價格，賣賣雙方的價格都在跳動。分別下單比較容易成交。只要部位裡有避險單，系統會自動去組合，這樣保證金會固定下來，不會隨行情跳動了。我的週選就是這樣。您最好諮詢一下您的營業員。

作者: Jim 時間: 2017-5-7 23:03
會依照原來的計劃執行 ,不會用周選, 因為 otm SP 又已有 ratio spread 保護著，7月份也遠，每週都以週選來保險太貴。

作者: Jim 時間: 2017-5-7 23:07
bwb 是3個op ，所以沒辦法用組合單哩

作者: Jim 時間: 2017-5-7 23:12
不會用週選，緩跌的話，會先到 SWEET POINT。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-8 14:38
每週用週選的確太貴，用遠月的深價外做保險如何？

作者: sec2100 時間: 2017-5-8 17:05
其實BWB這個策略就是
1)put的空頭價差交易
2)更價外的put的多頭價差交易
3)裸賣put

但在快速下殺時，第三個「裸賣put」會變的比較難處理。如果第3)的口數不多，可以當場賣價平左右的call去跟它表態，只是口數也要小。

作者: Jim 時間: 2017-5-13 22:37
週檢討
$: -10625-->+10350
行情上萬後快速拉回，原本規畫 BP88，改成 BP91 來確立戰果。
隨著行情溫漲，益發覺得 BP 太多，又不提不起勇氣急追BP。
下週如果M07 9000 到 12 以下，可能就敢追了。

作者: sec2100 時間: 2017-5-13 23:34
JIM，如果你減碼你的其中一行部位，產生了PnL, 在先進先出法下，如何表達?

作者: Jim 時間: 2017-5-13 23:52

JIM，如果你減碼你的其中一行部位，產生了PnL, 在先進先出法下，如何表達?

版大，
好問題，目前還沒減碼...
我應該會另外記下 + 多少 - 多少

作者: Jim 時間: 2017-5-17 23:29
午飯的時候，認賠 bp 8800；但現在給他小後悔....
因為昨天看了 tastytrade 的這段影片(youtube 連結在下)，簡單的說 BWB 的 back spread 是nonsense的, ratio spread 還是比較優.

心得：神功未成就想下山伸張正義，真該好好秤秤自已的斤兩先...

參考資料：
Comparing Two Trading Strategies: Ratio Spreads & Broken Wing
https://www.youtube.com/watch?v= ... xULQm6vJfdHDozEmg8j

作者: Jim 時間: 2017-5-20 22:48
七月選的週檢討
退步了 5/12 +10350 --> 5/18 +10070

就在覺得back spread BP88沒用而在8.8認賠之後，硬是漲上14。
撤掉back spread 的BWB就只是RS，再加上七月仍久，所以上方配置較重的保險。
七月價平約在9700，在對向500的距離小小SC10200 x5，想要回來 SP88的損失。

喝喝...在這裡發文有個好處，能揭制想亂調的沖動，想著週檢討, 步調就緩下來了。
也是收獲, Great !!

作者: Jim 時間: 2017-5-20 22:56
對了，RS ( ratio spread ) 有一部份是 undefined risk,
所以我有設下一些 trigger point.
1. SP是300點距價平(次月會看次月期貨)，SC是200點距價平。點位一到 roll up/down or out。
2. 採用 TSL - triple triple stop loss

作者: sec2100 時間: 2017-5-21 03:35
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-21 10:13 編輯

七月價平是9700嗎? 期貨報價9768，蠻接近的。

作者: Jim 時間: 2017-5-25 23:00
對向的 MOP07, SC10200 ( naked SC, 33-->46 ) 災情慘重
改架成 strangle , MOP07, SP9600SC10200
MOP07 價平在 9900, 主觀認定MOP07 收在 9600~10200 的勝率約 6 成。( Refer to Delta )

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