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標題: 揭密系列 3: 趨勢的轉折 [打印本頁]

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-18 15:43
標題: 揭密系列 3: 趨勢的轉折
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-10-31 12:33 編輯

既然市面上賺學費的許多老師喜歡講技術分析, 我也來講點技術分析; 但一如我過往的文章, 我要來點不一樣的!!!

所謂轉折即是多轉空或空轉多的分界, 這和資料區間有密切關聯, 日線已經發生的轉折點, 在月線那邊或許看來只是平靜無波; 也就是快指標可以即時反應瞬息萬變的走勢，缺點在於盤整期間交易頻繁造成兩面虧損；慢指標則是反應遲鈍，在波段趨勢只能抓取到部份中段獲利，偏偏又可以幫助避免盤整時的嚴重虧損. 在這邊以週選賣方為主觀點行事, 在6個完整交易日中, 且包含了一個結算日, 個人認為以日線來評估完整的循環cycle周期甚為妥適(不容易過度交易, 也不會太過遲鈍而欠反應行情的事實)

接下來要問的是日線圖中, 隨著行情或波動率不斷地在變化, 一個完整的多方或空方循環cycle, 它的週期長度也不斷地跟著變化; 在我看盤ing的當兒, 到底當時已經進行到週期的哪裡? 哪一個階段? 抑或要問的是, 正在發展中的行情裡, 這次該有的週期長度該如何估計? (相關數學或定理請估狗大神, 不多做解釋)
1) 使用 Hilbert Transform, 可以從少量價格的資料近似出一個 cycle 的 phasor (phase vector, 相量)
2) 然後應用 Homodyne Discriminator, 便可近似出目前cycle的週期(period), 亦即 [趨勢長度]
3) Homodyne Discriminator的概念為, 將這根bar的複數訊號與前一根bar的共軛複數相乘, 可得到角頻率(angular frequency)
4) 根據角頻率公式 2pi / Period, 便能算出此period (趨勢長度, i.e. 週期)

最後要問的是, 目前正在發展中ing的報價, 能否在前面已知的週期長度下造成趨勢的轉折? 也就是當前正在進行中的行情變量, 強度足以造成多空換位? 或者僅僅只是一般的雜訊而已?
a) 將報價資料當作一連串的光譜數據, 以波的頻率來看, 趨勢波屬於低頻, 而震盪波屬於高頻; 因此可用頻通濾波器(band-pass filter)在設定好前面求得的趨勢長度(period)參數後, 用來濾出有趨勢性的資料(低頻)部分
b) 頻通濾波器(band-pass filter)沒什麼, 不要被名詞嚇到, 常見的均線便是一種高頻濾波器, 也是一種低通濾波器(low-pass filter), 可留下低頻的趨勢波
c) 再根據這些被濾過的真正具有趨勢性的資料, 以計算出振幅(amplitude)和力道(power)
d) 最終綜合振幅(amplitude)和力道(power)兩者的大小便可判斷出 --- 當下正在發展中的報價, 能否對正在行進中的原趨勢(ex: 日線)造成轉折

至此, 賣方為主思考的人就很簡單了 --- 趨勢若判斷已經轉折ing了, 一定要做相應的動作, 不要像麋鹿般見車燈嚇到不動而被撞死
i) 原本在多方趨勢做SP的人, 面臨轉折便改做SC; 或是(調整)照比例用加空單來做在手單的hedge(抵補)
ii) 原本在空方趨勢做SC的人, 面臨轉折便改做SP; 或是(調整)照比例用加多單來做在手單的hedge(抵補)

附圖是根據上述所開發出來的一種交易系統
[attach]5142[/attach]

作者: 比爾 時間: 2019-7-18 16:17
自營大應該不只有商學院的背景，上述的許多專有名詞是理工學院較常聽到的，自營大真的太強大了！

作者: dlin 時間: 2019-7-18 17:22
我招了，完全看沒有。
資質太差

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-18 18:15

dlin 發表於 2019-7-18 17:22
我招了，完全看沒有。
資質太差

沒差! 不懂也沒損失! 沒有多一個判斷方法而已, 反正任何方法都會有不準的時候

作者: sec2100 時間: 2019-7-18 20:47
完全看不懂，一恨之下，只能點本幫的廣告bully一下自己。

作者: indecision 時間: 2019-7-18 21:07
本帖最後由 indecision 於 2019-7-18 21:31 編輯

太深奧了就算我有理工背景
大部分的公式也都是請教谷歌大神

更不用說學以致用舉一反三
套用到股市分析~~
佩服佩服

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-18 21:22

sec2100 發表於 2019-7-18 20:47
完全看不懂，一恨之下，只能點本幫的廣告bully一下自己。

沒差! 不懂也沒損失! 沒有多一個判斷方法而已, 反正任何方法都會有不準的時候

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-18 21:37

indecision 發表於 2019-7-18 21:07
太深奧了就算我有理工背景
大部分的公式也都是請教谷歌大神

只要辛苦一次, 用程式實作出來, 也不過A4紙張約3頁而已; 如此便可擁有此少人知道的自訂特製指標, 我把它應用在週選上面, 今年以來的成果還算不錯, 有點準頭

作者: sec2100 時間: 2019-7-18 21:44

EntrepreneurOPs 發表於 2019-7-18 21:37
只要辛苦一次, 用程式實作出來, 也不過A4紙張約3頁而已; 如此便可擁有此少人知道的自訂特製指標, 我把它 ...

感謝自營家無私分享。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-18 22:30
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-7-19 07:54 編輯

比爾發表於 2019-7-18 16:17
自營大應該不只有商學院的背景，上述的許多專有名詞是理工學院較常聽到的，自營大真的太強大了！ ...

我的偶像 James Harris Simons (淨資產200億美元, 統計至2018年10月) --- 大獎章基金 (medallion fund) 文藝復興科技公司的老闆(像巴菲特他們一樣, 賺了錢用不完就做慈善), 20多年來年化報酬率超過35%, 他是個得過獎的數學家, 並且他和陳省身博士共同發明的理論卻在物理界被廣泛使用, 而非數學界!!! 哈哈 http://individual-trader.blogspot.com/2013/09/blog-post_8448.html 據說他的公司裡面請的員工, 數學. 物理. 天文方面的專家, 比商學院畢業的多了太多

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-19 14:27

dlin 發表於 2019-7-18 17:22
我招了，完全看沒有。
資質太差

當看不懂各部細節的時候, 就改看他整體的邏輯做法是否有道理 --- 見樹不了, 改看林相

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