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標題: VEGA的幾個特性 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-7-14 12:25
標題: VEGA的幾個特性
本帖最後由 sec2100 於 2019-7-14 12:26 編輯

1。本身是衡量波動率影響價格的係數，但VEGA不是VOLATILITY(VOL)，二者不可混為一談

2。但是，VOL增加，價外或價內的VEGA也會上升 (這是賣方最要小心之處)

3。愈遠的選擇權，VEGA愈大

4。價平的VEGA最大

5。價平的VEGA不管VOL多少，都一樣

6。對價平的選擇權而言，時間對價格的影響等於時間對VEGA的影響

7。相同履約價的put和call，Vega一樣，所以可以找相同的履約價做Vega HEDGE。

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