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標題: 動態退單機制將上路，Delta不到0.5算0.5，不到0.25以0.25計! [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-3-16 18:14
標題: 動態退單機制將上路，Delta不到0.5算0.5，不到0.25以0.25計!
我的朋友有去期交所辦的選擇權價格穩定機制說明會，他在現場時，我line請教他如何退單，他告訴我，方法很簡單:

以對應的選擇權標的物到期日的期貨價的上下2%調整選擇權的Delta當成退單法則:

例如，現在我委賣六月的10000點put，假設Delta為-0.48，六月期指為10000，此時，選擇權的價格會落在漲200*0.5=100之上限內。換句話說，如果10000點的put目前報價為200，則我如果報305，這個單就會被退。因為上限為200+100=300點，我委賣價305點超過了這個上限。同時，如果我要委買六月10000點的put的話，我掛的價也不能低於200-100=100點，如果我掛95點，也會被退單。

因為我不在現場，所以我目前的認知也到此，不知道對不對，尚請高人指正。

作者: chinan 時間: 2019-3-16 20:12
本帖最後由 chinan 於 2019-3-16 20:15 編輯

其實我比較覺得,加權指數選擇權是現貨結算,穩定機制去看期貨,這樣期貨失常時,穩定也就不穩定了.

當期指大跌大漲時,期貨算不算失常,真的就見人見智了.

不過,有,總比沒有好.

作者: sec2100 時間: 2019-3-16 20:46

chinan 發表於 2019-3-16 20:12
其實我比較覺得,加權指數選擇權是現貨結算,穩定機制去看期貨,這樣期貨失常時,穩定也就不穩定了.

當期指 ...

chinan大，期貨本身也有穩定機制，去年1月22日上路。是以現貨價的2%當退單標準。例如，8點46分，昨天的現貨價在10000點，今天的期貨價在此際，賣單掛10200以上的，也會被退，買單掛9800以下的，也會遭退。可以避免2017年8月3日的閃崩，以及2009年9月10日九點前，小台指漲停的問題(當天我人在台北榮總)。

作者: chinan 時間: 2019-3-16 20:55

sec2100 發表於 2019-3-16 20:46
chinan大，期貨本身也有穩定機制，去年1月22日上路。是以現貨價的2%當退單標準。例如，8點46分，昨天的現 ...

嗯! 希望這樣能擋得住鵚鷹人為的狙擊就很好. 大家就在公平的市場上能放心的做交易.

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