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標題: 選擇權市場外資已死 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-2-17 22:33
標題: 選擇權市場外資已死
由下表可知，我畫黃線的部分，為外資的賣權淨金額竟是負數，這在以前非常非常的少見。

因此，外資已死的標題尚屬恰當。同時，外資在Call的淨買方金額也才1億多，0206之後外資的部位就少的可憐，就一隻沒有牙的老虎，吾人常利用該下表判定多空(常常蠻準的)的時代，畫下逗點，如果不是句點的話。

作者: William 時間: 2019-2-18 00:02
未平倉金額，外資，買方都大於賣方，賣權都大於買權。外資也在怕選擇權市場的流動性問題嗎? 哈哈

作者: sec2100 時間: 2019-2-18 07:14
大家看一下2018年2月5日外資的賣權的買進量為377108口，金額為699179仟元，和上開的數字相比，上開的數字真的是足以形容外資已死。

作者: William 時間: 2019-2-18 10:41

sec2100 發表於 2019-2-18 07:14
大家看一下2018年2月5日外資的賣權的買進量為377108口，金額為699179仟元，和上開的數字相比，上開的數字真 ...

謝謝劉大提供的歷史數據，由此看來，外資扣除(那家專營期貨的荷蘭商外資)都在怕台灣期貨交易所的交易制度極度之偏差，沒有保護投資人的健全機制。0206事件至今多久了，仍未見金管會及期交所與國際接軌之健全制度出台。只會衝交易量、及資金回台投入資本市場，將導致台灣資本市場泡沫，或者炒了一陣子台股的回台資金，將以合法身分投資海外。
罄竹難書。

作者: sec2100 時間: 2019-2-18 17:26

William 發表於 2019-2-18 10:41
謝謝劉大提供的歷史數據，由此看來，外資扣除(那家專營期貨的荷蘭商外資)都在怕台灣期貨交易所的交易制度 ...

謝謝林會的重視。

作者: brad 時間: 2019-4-12 22:11
外資賣權大於買權主要應該是為了避險，畢竟OP本來就是避險工具

作者: sec2100 時間: 2019-4-12 22:14

brad 發表於 2019-4-12 22:11
外資賣權大於買權主要應該是為了避險，畢竟OP本來就是避險工具

對。但外資的主要避險工具為借券賣出和台指期，本土法人buy side(例如國泰人壽)比較會用buy put避險。

作者: brad 時間: 2019-4-12 22:18

sec2100 發表於 2019-4-12 22:14
對。但外資的主要避險工具為借券賣出和台指期，本土法人buy side(例如國泰人壽)比較會用buy put避險。 ...

原來有箇中差異，謝謝版主分享

作者: sec2100 時間: 2019-4-12 22:25

brad 發表於 2019-4-12 22:18
原來有箇中差異，謝謝版主分享

不過很多外資的單也是假外資。

作者: brad 時間: 2019-4-12 23:47

sec2100 發表於 2019-4-12 22:25
不過很多外資的單也是假外資。

請問版主這邊提到的假外資是否指外資在台的分/子公司的自營單位呢?

作者: 飛越孤寂 時間: 2019-5-18 19:54

感謝分享^_^

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