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標題: 過去一段時間的結算價波動「異常」的小 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-12-16 18:07
標題: 過去一段時間的結算價波動「異常」的小
感覺不出來吧，以下列出到12月12日的各周選結算價，你會跟我想法一樣，好像自從10月11日大跌至9819結算後，每周都輕舟已過萬重山，沒有風險在前端，以下的結算價，不需計算，肉眼即可看出，它就是在9733到9994之間落地，沒有懸念:

9829

9904

9874

9743

9788

9889

9733

9774

9994

9819

(10852)

作者: sec2100 時間: 2018-12-16 18:18
本帖最後由 sec2100 於 2018-12-16 18:19 編輯

以上十個樣本，平均數為9834，樣本標準差為81，換言之，有超過95%的機率，大盤未來的結算價會在9672到9996之間。你賣9600的put，為2.88個標準差，被履約的機率真的非常非常的低。

如不安全，就表示未來的大數據的平均數不再是9834了。

作者: sec2100 時間: 2018-12-16 18:23
賣9600以下，被履約的機率不到仟分之二，如下:

作者: aprilia19820309 時間: 2018-12-16 19:29
千分之二+保險

作者: Heartpea 時間: 2018-12-17 16:03
以未平倉量來看及前幾次下殺後反彈，
目前9500似乎是鐵板一塊啊!

今天外資put未平倉雖站在買方，但契約值為負，
我猜他們應該是架了SP9750/BP9700的賣權多頭價差，
未來兩天大概是盤漲格局吧

不過, 美股不要來亂啊，一臉就是要破低的感覺

作者: sec2100 時間: 2018-12-18 07:20
明天9600有守嗎? 統計擺一邊，要把調整放中間了。

作者: target13 時間: 2018-12-19 21:58
過去一段時間的結算價波動「異常」的小
所以市場以為未來的波動可能變大　所以買方給了OP不小的價格
本該買進OP勝算會大些　可惜市場總搶先一步墊高了OP權利金

作者: sec2100 時間: 2019-1-9 23:08
1月16日可能會在9672到9996之間結算

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