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標題: 中國華廈上證50 ETF 期權的隱含波動率 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-7-7 09:50
標題: 中國華廈上證50 ETF 期權的隱含波動率
本帖最後由 sec2100 於 2018-7-7 09:54 編輯

中國從2018年一月取消了VIX指數的計算，所以，現在我們只能取近月價外一檔的Put當成VIX指數的近似值。好消息是，在新浪網及其它網站，我們仍可得相關資料，不馬虎。

http://stock.finance.sina.com.cn/option/quotes.html

取價外一檔Put的隱含波動率，為28.66，如下表。

同時附上其他國家的VIX指數指數，以茲對照:

台灣 16.87
美國 13.37
那100 18.72
德 15.99
日 18.17
韓 16.28
港 21.88
印 12.44
俄 22.04
英 12.88

作者: 王文忠 時間: 2018-7-7 10:47
網頁的上證50ETF選擇權T字報價,
雖沒看盤軟體詳細,但不用安裝軟體,
隨手可得,也很好!

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