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標題: 台指期漲跌停鎖住,不會被券商代沖銷,選擇權賣方保證金公式 [打印本頁]

作者: 王文忠 時間: 2018-3-31 12:25
標題: 台指期漲跌停鎖住,不會被券商代沖銷,選擇權賣方保證金公式
本帖最後由王文忠於 2018-4-1 16:39 編輯

台指期漲跌停鎖住,選擇權一定鎖住,

風險指標低於25%,券商代為沖銷砍倉

風險指標=權益總值/原始保證金

目前台指選擇權風險保證金(A值)=22000元

最起碼的選擇權賣方保證金=
(前一日指期收盤*10%)*50+臺指選擇權風險保證金(A值)*25%

*以3/30指期10918收盤為例:
選擇權賣方保證金
10918*10%*50+22000*25%=60090元

*自我期許,今年5月起,務必嚴守此一保證金紀律。

作者: sec2100 時間: 2018-3-31 12:45
如果每個人都遵守，台灣的選擇權交易量會縮不少。

作者: 王文忠 時間: 2018-3-31 13:06
本帖最後由王文忠於 2018-3-31 14:03 編輯

sec2100 發表於 2018-3-31 12:45
如果每個人都遵守，台灣的選擇權交易量會縮不少。

劉大是以賣方觀點認知,
如果5月後,大盤開始走熊市,
以買方觀點,
put買方信心來了,
put買方會更積極,
put買方買到等於賺到,
put賣方停損也積極,
call賣方落井下石,更用力,
不見得交易量會縮。

作者: chinan 時間: 2018-3-31 13:56

王文忠發表於 2018-3-31 13:06
劉大是以賣方觀點認知,
如果5月後走大盤開始熊市,
以買方觀點,

以往CALL, PUT的停損,我有時用大台鎖單,不過這0206現象,

我在想大台鎖單的方法, 是不是失效了,必竟OP價格失真與大台脫勾了.

作者: Isaacwu994 時間: 2018-3-31 13:57
我覺得這只能參考，
實務上萬萬切記不可嚴守每口6萬的紀律。

一口起碼要準備15萬。

作者: 王文忠 時間: 2018-3-31 14:12

chinan 發表於 2018-3-31 13:56
以往CALL, PUT的停損,我有時用大台鎖單,不過這0206現象,

我在想大台鎖單的方法, 是不是失效了,必竟OP價 ...

以前有CALL, PUT漲跌停鎖住,
台指期雖有大漲或大跌,但未鎖住現象。

作者: 王文忠 時間: 2018-3-31 14:42
本帖最後由王文忠於 2018-3-31 21:24 編輯

Isaacwu994 發表於 2018-3-31 13:57
我覺得這只能參考，
實務上萬萬切記不可嚴守每口6萬的紀律。

每口6萬是當日不會被券商代沖銷的底線,
存在券商的最起碼保證金,
有多餘的錢,放在自己存摺,
有溫暖的感覺,避免手癢。

有多餘的錢,存放在券商裡,沒利息,
又會手癢喔!

作者: Isaacwu994 時間: 2018-3-31 21:49
盯緊行情，保持調度順暢，可行!

作者: ths0327 時間: 2018-4-1 12:05
用2/6 的市況去衡量日後可能的風險, 雖然是個辦法,但假設市況出現連續2-3支跌停板, 又該如何?
個人認為日後賣方只能用組合單,只要裸賣就是存在風險無限, 這次事件的影響很明顯就是成交量必然低下, 日後賣方報酬率也可能變少...證券期貨業將進入更黑暗的時代..

作者: 王文忠 時間: 2018-4-1 12:37
本帖最後由王文忠於 2018-4-6 15:52 編輯

ths0327 發表於 2018-4-1 12:05
用2/6 的市況去衡量日後可能的風險, 雖然是個辦法,但假設市況出現連續2-3支跌停板, 又該如何?
個人認為日後 ...

每口6萬是當日收盤前不會被券商代沖銷的底線,
假如台指期漲跌停鎖住,收盤後有時間存入保證金。

作者: mike0515 時間: 2018-4-5 19:02
為何大家明知0206是嚴重缺失的風控機制造成的扭曲結果不強力要求期交所改正，反而要無奈的屈從於這已顯失公平與違反選擇權原理原則的錯亂制度？

作者: sec2100 時間: 2018-4-5 20:07
我以前常常從重慶南路走到博愛路底的植物園入口。當我走進入口時，我記得有一天，我想的就是在怎麼樣的情況下，風險指標可能低於25%。也就是說，我曾經模擬過，至少我曾經認真想過。

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