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標題: 完整的美股個股歷波(HV)和隱波(IV)比較表 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-4-1 07:53
標題: 完整的美股個股歷波(HV)和隱波(IV)比較表
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-1 08:30 編輯

http://www.optionstrategist.com/calculators/free-volatility-data

建議選擇權朋友有機會的話，多看看美國的股市以及期權。英文也要試著多多練習喔!

如果把個股的波動率平均，然候和S&P500的波動率做比較，會發現在投資組合理論中，個股/個股間correlation小於1的分散風險效果，也就是投資組合的標準差或遠小於個股的標準差，所以有一個買低賣高的策略可思考，合先說明。

我在想，你賣10支個股的績優股的價外Delta為0.3的put(10支已經分散不少系統性風險)，然候買價平的emini option價平的put來保護這10支的系統性風險。這10支個股是你心中本來就想持有的股票，所以當它們跌到Delta 0.3的履約價之際，本來你就樂於低接這些股票。更有趣的是，你的emini put應該也獲利不少。

中大型資金者，或可設計這樣的策略。

台灣在2015年已通過有限合夥法，或許有志從事CTA或hedge fund的朋友，未來可以登記有限合夥的方式，配合政府相關條例的出台，讓代操合法化。

扯遠了。上面那個網站進去後，接鍵盤的ctrl+s，然候在左上方對話框中打TSM(台積電的代碼)，您就可以找到台積電過去的HV及IV。

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