sec2100 發表於 2025-4-6 14:25:26

波動率愈大，兩者價差愈小

假設目前股價在19000，你賣一口20000的Put，買一口18000的Put，2000點的價差，還有10天結算。則你會發現隱含波動率愈大，則20000和18000的價差反而愈小，但差異不是非常巨大。
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